Las cabras se llamaban Tanngrisnir («enseña-dientes» o «gruñido en» nórdico antiguo) y Tanngnjóstr («dientes afilados» en nórdico antiguo) y aparecen en la Edda Poetica y la Edda Prosaica de Snorri Sturluson del siglo XIII.
Una vez, en Yule el dios tenía hambre, mató a ambas cabras y compartió su carne con otros dioses. Posteriormente las revivió con su martillo Mjöllnir.
Posteriormente este mito evolucionó hasta convertir a la Julbock (cabra de Yule) en un personaje humanoide con cuernos y pezuñas, el cual representaba al demonio y que se aseguraba de que la gente que lo merecía recibiera su regalo. También se convirtió en un personaje terrorífico que causaba más de un quebradero de cabeza a la población y les pedía regalos en vez de entregárselos.
Suerte que en el siglo XIX la cabra cambió su rol de pedir regalos a la gente y pasó a ser ella quien se los entregaba a la gente buena.
En Finlandia la gente considera que la cabra es una criatura no demasiado agraciada que asusta a los niños. Tienen la costumbre de que un hombre de cada familia debe disfrazarse de cabra de Yule e interpretar dicho papel, lo cual hizo que los niños todavía se traumatizaran más. Por suerte para los niños, en el siglo XX, este rol fue adoptado por Santa, al cual todavía se le conoce como «la cabra de Yule».
Los suecos en cambio, reinterpretan la historia de Thor: dos actores se visten como Thor y otro dios, y un tercer actor se disfraza de cabra a la cual fingen que sacrifican. Mientras todo esto sucede, una canción se toca de fondo y al final de la canción se resucita al actor-cabra (estos escandinavos tienen mil y una manera de traumatizar niños).
Cuando llega la Navidad se construyen Julbock de paja, ya que se les asocia con la última cosecha de grano y que la función de este espíritu era la de controlar que la casa estaba limpia y en condiciones para la celebración del Yule.
Durante estas fechas las familias suecas solían gastarse la broma de pasarse la cabra de Yule de unos a otros, para que esta dejara de incordiarles. El truco estaba en entrarla en casa del vecino sin que este se diera cuenta.